Un tempo Jeanette aveva portato anche un altro cognome: era quello del primo marito, Evelyn Rothschild, finanziere britannico discendente della potente famiglia che già nell’Ottocento controllava mezza Europa e anche un pezzo di Medioriente. Banche, ferrovie, testate giornalistiche, energia e petrolio alcuni dei settori di attività dei Rothschild. La ragazza, invece, nata nel 1940, era di estrazione borghese e tra i parenti illustri poteva annoverare solo uno zio ingegnere, sir Stanley George Hooker, a cui la Rolls Royce e la Bristol Aero Engines dovevano alcune delle loro principali migliorie meccaniche.

Giovane e bella, Jeanette aveva sposato il rampollo della potente famiglia britannica nel 1966 acquisendo il titolo nobiliare di baronessa, ma il matrimonio era durato solo cinque anni. Dopo il divorzio convolò a nuove nozze con Stephen May, ex direttore del personale della John Lewis Partnership, società britannica che si occupa di vendita al dettaglio e grande distribuzione, che lasciò l’Inghilterra all’inizio degli anni Ottanta per andare a vivere in Australia, dopo aver peregrinato un po’ in giro per il pianeta.

Prima di questo, però, i coniugi May avevano acquistato una casa in Italia, nelle Marche, e l’avrebbero usata, una volta ristrutturata, per trascorrervi qualche giorno di vacanza. Il giorno prima della rapina da Christie’s, il 29 novembre 1980, Jeanette, che aveva 42 anni, e la sua guida Gabriella erano salite sull’auto che utilizzavano in quel periodo, una Peugeot 104 nera targata Siena e ritrovata diciassette giorni dopo a Fonte Trucchia di San Liberato. Alle 14,30 avrebbero dovuto incontrare un agricoltore di Sarnano che aveva venduto alla donna inglese l’abitazione e i tredici ettari di terreno circostanti, ma non si presentarono. Da quanto fu possibile ricostruire, però, alle 16 erano state viste in uno spaccio di materiale edile e alle 17 nei dintorni dell’hotel in cui alloggiavano, l’albergo «Ai Pini». Alle 19, inoltre, erano nella piazza principale del paese pronte per andare in montagna, nonostante stesse iniziando a nevicare. Di lì, poi, più nessuna traccia.
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